Episode mini-drama Shen Yun memanfaatkan cerita dan legenda yang mencakup sejarah Tiongkok mulai dari Kaisar Kuning, melewati dinasti Tang dan Song dan berjalan terus hingga ke zaman modern. Sebuah fitur unik dari peradaban Tiongkok adalah bahwa sejarahnya telah didokumentasikan dan diturunkan tanpa adanya gangguan selama 5.000 tahun, kadang-kadang dalam detail yang jelas. Ini memberikan Shen Yun sumber bahan yang luas, sehingga memungkinkan untuk menghidupkan kembali budaya kuno ini pada tahap sekarang ini.
Dalam waktu kurang dari sepuluh menit untuk setiap tariannya, tarian-tarian Shen Yun menceritakan mitos-mitos kuno, pahlawan masa lampau, atau surga langit. Tak peduli pengaturannya tentang Tiongkok masa lalu atau Tiongkok masa kini, namun setiap tarian mewujudkan nilai-nilai tradisional Tiongkok. Faham-faham tentang loyalitas, berbakti, dan penghormatan kepada Tuhan sangat dihargai dan dimuliakan. Para pahlawan dipuja atas rasa belas kasih dan toleransi mereka juga karena keberanian atau tekad mereka ketika menghadapi kesulitan.
